Money Management

Money Management (управление капиталом) является неотъемлемой частью любого успешного трейдера. Это понятие нередко стоит очень близко к торговой стратегии и иногда смешивается с ней; я бы назвал ее частью торговой системы, не зависящей от фундаментального или технического анализа. Одна и та же торговая стратегия может на дистанции дать отличные результаты при грамотном управлении средствами и привести к сливу на просадочном участке при сильно завышенных рисках. Понятие приемлемого риска, однако, абсолютно субъективно и потому стандартизированных правил Money Management на рынке Форекс не существует. Тем не менее, наиболее часто встречающиеся варианты имеют между собой много общего и можно попробовать назвать те, которых придерживается консервативное большинство торгующих на рынке Форекс.

1) РЕКОМЕНДУЕМЫЙ риск по каждой заключаемой на форекс сделке не должен превышать 2-5%.

Что же значат эти проценты? 2% риска по сделке значит, что вы при открытии каждой сделки не можете позволить потерять себе более чем 2% депозита в случае получения стоп-лосса. Если вы позволяете себе рискнуть 5-ю %-ми от депозита, то вы не потеряете по каждой сделке более 5%! 

А это значит что при торговле на форекс, вы можете заключить 50-20 убыточных сделок подряд и только в этом случаи ваш депозит будет равен нулю!

Если же вы не придерживаетесь правил мани менеджмента, то и слить свой депозит вы можете за 1-2 сделки. При этом вероятность получения 1-2 убыточных сделок подряд гораздо выше чем 20-50 сделок;

2) Заключать сделки на форекс можно только в том случае, если предполагаемый риск по каждой сделке (стоп-лосс) меньше предполагаемого профита. 

Чем больше при сделке разница между стоп-лоссом и профитом (в пользу профита), тем реже такая сделка встречается на Форекс. Понятно, что соотношение выбирается трейдером субъективно и может быть как просто больше единицы, так и более жестко фиксированным  (например, не ниже 2/1).  Также понятно, что высокая вероятность прибыльности будет компенсирована редкостью подобных сделок;

3) последний пункт не является строгим правилом, а скорее рекомендацией (особенно для новичков) - не следует открывать несколько сделок одновременно по некоррелирующим валютным парам или даже по одной и той же. Открыли следку, установили (к примеру) стоп-лосс, профит, перевели ее в безубыток или закрыли часть прибыли, закрылись по стоп-лоссу, профиту – только тогда рассматривайте вариант заключения второй сделки. Про хеджирование говорилось ранее - при соблюдении первых двух пунктов в него закладывается разумный риск, так что этот инструмент можно считать исключением из данного пункта. 

Реальный пример на нисходящем тренде, учитывающий все три предыдущие позиции (при 3000 $ на счету и 2% риска – сумма на сделку равна 60$ и следовательно, потери по данной сделке не превысят этой суммы), можно увидеть ниже:

Как и было сказано, стандарта как такового нет и к упомянутым правилам могут добавляться и другие, в зависимости от тактики трейдера - считать ли их объективно необходимыми для любого счета, дело вкуса и знаний каждого торгующего по системе.